2015年11月29日日曜日

XLV(Health Care SPDR)のカバードコールの調整

XLV(Health Care SPDR)のカバードコールの調整をしました。

3ヶ月先のオプションをショートしていて、1ヶ月が経ち残り2ヶ月となったので、また3ヶ月先の期限にポジションに乗り換えました。

(2ヶ月のポジションをバイバックして、3ヶ月のポジションを新しくショートしました。)

XVLはアメリカのヘルスケアセクターに連動するETFですが、ETFも凄くメジャーというわけでもなく当然にオプションの取引量もすくなくなります。

取引が可能な限月も限られているので、ビットとアスクの値段もあまり効率的ではありません。


今回は、原資産であるXLVが値上がりをしていたので、ローリングアウト&アップによるポジション調整では損失になりました。

感覚的に、キャッシュセキュアードプットの方が収益になることが多い気がしますし、最近はカバードコールであまり収益が出ていない気がします。

最近はオプショントレーディングの投稿が多いですが、資産運用のメインはインデックスファンドのバイアンドホールドです。

<参考にしている本>


<関連投稿>
カバードコール(キャッシュセキュアードプット)と高配当銘柄の組み合わせ
オプショントレーディングならキャッシュ・セキュアード・プット(cash secured put) 
【オプション】Covered Call(カバード・コール)って、最低投資額はいくら?いくら儲かるの?リターンは?
カバードコール(Covered Call)とは
オプショントレーディングならキャッシュ・セキュアード・プット(cash secured put)
プット・オプション(Put option)のデメリット・マイナス点
カバード・コールのまとめ
カバード・コール関連の本

<関連サイト>
マッタリ バリュー投資とカバード・コール(オプション戦略)

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