「Born to Sell」ではカバードコールの有益な情報が発信されているのでチェックしているのですが、今回の「Goldman Sachs Likes Covered Index Writing」もかなりお勧めの記事です。
詳細はリンク先によりますが、
カバードコール戦略がS&P500よりもリスクが低くリターンが優れている点が紹介されています。
まあ、この辺りは良く言われていることなので目新しさはないですが、「Alternatives To BXM」というのは面白かったですね。
ゴールドマンサックスが今回のレポートのためにBMXの改良版を作成して、いくつかのパターンを試したというものです。
結論として、限月を短くして2～5％のOTMのコールを売るのが効率が良さそうです。
ちなみに、元のレポートも詳しく読む価値がある内容です。
難しい数式もないので、ある程度オプションの基礎が理解できていれば読めると思います。
＜参考にしている本＞
kindle経由でアメリカから直接買うのが最もコストパフォーマンスが良いでしょう！
＜関連投稿＞
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・カバード・コールのまとめ
・カバード・コール関連の本
＜関連サイト＞
・マッタリ バリュー投資とカバード・コール（オプション戦略）
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