2011年12月23日金曜日

【オプション】2011/12/14 Sold put EEM 「cash secured put(キャッシュ・セキュアード・プット)」


2011/12/14に EEM で 「cash secured put(キャッシュ・セキュアード・プット)」しました。

「黒字」は前回取引
「青字」は新規の取引
「取消線」は終了した取引

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【IWM】

11/28:sold call 2012/2/18 $79 @1.20

【EEM】

sold put 2011/12/17 $38 @1.51
12/2:bought put 2011/12/17 $38 @0.44
12/2:sold put 2012/1/21 $41 @2.47
12/14:sold put 2012/2/18 $37 @2.36

【EFA】

12/12:sold put 2012/1/21 $49 @2.18

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EEM(iShares MSCI Emerging Markets Indx)の「cash secured put(キャッシュ・セキュアード・プット)」です。

なかなか、平日に更新するのが億劫で投稿をしていませんでした。

2012年2月18日期限のストライクプライス$37のプットオプションを売りました。
プレミアムは@2.36です。

ちなみに取引をした12月14日はEEMが下がり調子でしたのでストライクプライス$37のオプションを売ることができました、オプション(デリバティブ)は原資産の影響がかなり大きいです。相場の状況によりストライクプライスとプレミアムがかなり大きく変動します。

一ヶ月の期間をづらして、EEMのプットオプションを売っています。株価がどうなるかはわかりません、もしかすると2月18日には両方のプットオプションが行使されて、EEMがポートフォリオに追加となっているかもしれません。その場合はカバード・コール戦略に移行します。

Sold put EEM
I sold put 2012/2/18 $37 @2.37

4 件のコメント:

ハマの盆暗 さんのコメント...

先日は、私の拙いブログにコメントいただき、ありがとうございました。

ishippon様のブログは勉強になりますので、いつも拝見させていただいています。ロールアップも学ばせていただきました。

お売りになられているオプションの原資産はIWM、EFA、EEMと理想的な国際分散投資となっていると思います。

あとはオプションの流動性ですが、SPYと比べていかがでしょうか。

ishippon さんのコメント...

私も、「ハマの盆暗」のブログをいつも楽しく拝見させて頂いています。

>あとはオプションの流動性ですが、SPYと比べていかがでしょうか。

SPYのオプションを売買したことがないので推測で申し訳ありませんが、取引のボリュームから想像するにIWMの方が流動性は低いと思います。

さらにEFA、EEMはIWMよりも流動性は下がると思います。

しかしながら、実際に相場をみながら現実的な指値をすれば注文は通っています。

感覚的にはIWMは指値が通りやすく、EFA,EEMはなかなか思った指値で注文が通らず、指値を変更したりして対応しています。

ハマの盆暗 さんのコメント...

早々にお答えいただき、ありがとうございます。

私はSPYとGLDのオプションしかトレードしたことがない初心者ですので、申し訳ありませんでした。

流動性は低いと思われながらもIWMのみならず、EFA及びEEMもきちんと約定されていらっしゃるわけですね。さすがです。

日本における海外オプショントレード実践記録(特にCCW&CSP)は、なかなかございません。

そのため、ishippon様とKAPPA様からは、いろいろなことを学ぶことができ、本当に助かっています。お書きになられることは、私にとってレベルが高いことが多いですが、何とか理解しようと努力しています。

SPYのCCWは価格が2%上のところが最適であるなどということは、他のブログでは学ぶことはできません。

私のブログは、オプショントレードは真面目に書いていますが、その他は感情の赴くままに書いています。もしご不快なところがございましても、「またバカなことを書いている。」と大きな心で受け止めていただけるとありがたいです。

今後もよろしくお願い申し上げます。

ishippon さんのコメント...

私もGLDのオプションは興味があるため、ハマの盆暗様のブログから勉強させていただいています。

配当が出ない金ETFに対してCCWは有利な戦略だと思っています。

私も本格的なオプションの取引はやっと1年程度です、今後とも是非よろしくお願いします。