2017年8月23日水曜日

8月22日 Today's Most Active Options

8月22日 Today's Most Active Options


オプションの取引が多かったETFを紹介します。
の情報をもとにしています。

8月22日のアメリカ市場は大きく上昇しました。オプションの取引高ランキングは以下になります。
  • SPY
  • QQQ
  • IWM
  • VXX
  • UVXY
  • EEM
  • XOP
  • FXI
  • EWZ
  • SMH Market Vectors Semiconductor ETF
  • HYG iShares iBoxx $ High Yid Corp Bond
  • XLE
  • GDX
  • GLD SPDR Gold Trust
  • EFA
  • XLF
  • SVXY プロシェアーズ・ショートVIX短期先物ETF
  • USO
  • TLT
メジャーなETFがランキングしています。

個人的にGLD SPDR Gold Trustを利用したキャッシュセキュアードプット(現金確保のプット売り)なんか面白いと思っています。


タイミングが合えば仕掛けようかと思います。ストライクプライスは120ドルが希望ですが122ドル近辺でもいいかな。

後、もう少し株価が回復してボラティリティーが下がってきたら、SPYのプットのロングも面白そうです。(ガントラック氏のマネですけど。)

Today's Most Active Optionsの投稿はあまり人気がないんですよね。ページビューもほとんど伸びないです。まあ、日本でオプションをトレーディングしている人は少ないんだと思います、特に中長期でのオプショントレーディングは少数派だと思います。

手堅く儲けられて、損失が限定されるんでおすすめなんですが、なかなか敷居が高いみたいですね。(絶対リターンを追及するのであれば、オプションはかなり有効な戦略です。)

オプションを始めるならばKAPPA氏の本がおすすめです。凄く参考になります。

5 件のコメント:

たごさく さんのコメント...

KAPPAさんのブログでオプション投資を知り、インタラクティブブローカーズ証券に口座を開設しキャッシュセキュアードプットをしています。

最近気になっているのはオプションと株式の損益通算ができないことです。

例えば、オプション取引で1000万円の利益が出て、その後1000万円の損失を出した場合、1000万円に対して課税されますよね?

トントンで取引を終えても、課税で大幅な損失を被る可能性があるのって怖くないですか?

ishi ppon さんのコメント...

>オプションと株式の損益通算ができないことです。

そうですね、オプションと株式の損益が通算できないのは大きなデメリットだと思います。


オプション取引どうしであれば損益の通算はできます。
1回目のオプション取引が+1000万円、2回目のオプション取引が-1000万円であれば、プラスマイナスゼロになり課税はされません。(年度内の取引に限りますが。)

たごさく さんのコメント...

お返事ありがとうございます。

>1回目のオプション取引が+1000万円、2回目のオプション取引が-1000万円であれば、プラスマイナスゼロになり課税はされません。(年度内の取引に限りますが。)

オプション取引でマイナスになるのってコールかプットを買った時のプレミアム分だけですよね。

キャッシュセキュアードプットで権利行使されて株式を売った場合の損失は、株式としての損失で、オプションとは損益通算できないという認識だったんですが、間違っていますか?

たごさく さんのコメント...

勘違いしていました!権利行使される前に買い戻せばオプションとしての損失になるということですよね?

だとすればキャッシュセキュアードプットだけでも損益通算できそうです。これで安心して取引できます。ありがとうございます。

ishi ppon さんのコメント...

そうですね。

>権利行使される前に買い戻せばオプションとしての損失になるということですよね?

権利行使をされる前に買い戻すのがポイントです。ちなみに思いのほか早く権利行使される場合もあるので、ストライクプライスと株価が離れたら注意が必要です。

権利行使をされてしまうと、オプションと株式で損失の通算ができないので、すごく税金的に不利になる可能性が高くなります。