2011年11月2日水曜日

アセットアロケーションについて 2011年11月時点

私の運用でアセットアロケーション(資産配分)は

もっとも重要な項目になります。

巷ではアセットアロケーションが投資成果の約8割を決定するなどいわれています、

割合については諸説あると思いますが、相当に重要な項目であることは間違いありません。

現時点のアセットアロケーション(資産配分)は下記になります。

【アセットアロケーション(資産配分)】

・日本資産:ポートフォリオの10%
・外国株式:ポートフォリオの90%
 (内、アメリカ株式:30%)
 (内、先進国株式:30%)
 (内、新興国株式:15%)
 (内、セクター戦略:15%)

・カバード・コール(キャッシュ・セキュアード・プット):全資産の30%を上限

また、アセットアロケーション(資産配分)や投資手法については
「シンプルな方法を継続する」ことが大切だと考えています。

山崎元氏の「アセットアロケーションが投資の成果の約8割を決定資産運用実践講座I 投資理論と運用計画編」「資産運用実践講座 II」

チャールズ・エリス氏の「敗者のゲーム―金融危機を超えて」

の考え方・戦略が個人的には非常に参考になります。



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