2011年10月29日土曜日

2011年10月29日 ポートフォリオ


1ドル75円台と依然として円高です、最近は慣れてきました。

NYダウは$12,231.11と珍しく好調です。

ishipponのポートフォリオは外国株式の割合が多いので、円高・株高で結果として現状維持という印象です。

インデックス投資についてはポートフォリオを見ながらリバランス
日本株式はアセットアロケーションの割合を維持
オプションは機械的にOTM(アウトオブザマネー)のショート

という運用をしています。

依然として円が高いのはアメリカ・ヨーロッパの状況(財務状況やギリシャの問題)が芳しくないせいだと思っています。

一朝一夕に解決する問題ではないので、一気に相場が好転することはないと想像しています。(マーケットタイミングはあたらないと思っていますが。)

いつもと同じですが、コツコツとアセットアロケーションに従い運用をしていく予定です。

またカバード・コールやキャッシュ・セキュアード・プットは、ポートフォリオのボラティリティーが低くなるのでもう利用する割合を増やす予定です。

参考リンク:【オプション】Covered Call 15年のリターンを検証 2

現在、オプション戦略は好調です。

以下、現在のポートフォリオ(青時は前回ポートフォリオからの変更箇所)

【流動資産】
日本円
ドル

【日本株式】
2503 キリンHD
2665 MKI
2802 味の素
4968 荒川化学
6718 アイホン
6896 北川工
6957 芝浦電子
7203 トヨタ自
7503 アイ・エム・アイ
7749 メディキット
8012 長瀬産業
9986 蔵王産業

【外国株式 先進国】
STAM グローバル株式インデックス・オープン
IVV iShares S&P 500 Index
IWM iShares Russell 2000 Index
IJR iShares S&P SmallCap 600 Index
DVY iShares Dow Jones Select Dividend
VB  Vanguard Small-Cap
EFA iShares MSCI EAFE Index Fund
EFV iShares MSCI EAFE Value Index
VGK Vanguard European

【外国株式 新興国】
EEM iShares MSCI Emerging Markets Indx
VWO Vanguard Emerging Markets
DGS WisdomTree Emerging Mkts Small Cp Div Fd
EWZ iShares MSCI Brazil Index
HDB HDFC BANK LIMITED(インド個別銘柄)

【セクター別投資】
KXI iShares S&P Global Consumer Staple
IXJ iShares S&P Global Healthcare Sect

【オプション】
Sold put IWM 2011/11/19 @68.00
Sold call IWM 2011/12/17 @79.00

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