2013年11月3日日曜日

2013年11月3日 ポートフォリオ

メインはインデックス運用です。

・基本はインデックス運用なのですが、最近は個別銘柄の割合が増えています。

・キャッシュを効率的に稼ぐためにカバード・コールやキャッシュ・セキュアード・プットを取引しています。

・配当、オプションのキャッシュは高配当銘柄に再投資しています。

保有期間:10年単位、期待リターン:5%

JTは業績が好調ですが、タバコの先細りをにらんで大幅なリストラをし海外への展開を加速しているようです。
ファンダメンタル分析は私の手に余るので、エビデンスがある大型高配当銘柄への投資を行っています。
高配当&大型&割安株は確率的にインデックスを上回るエビデンスがあるので、適切に銘柄を分散をして投資すれば大損をする確率は低いでしょう。(まあ、大儲けもしませんが・・・)

オプションについては、さらに機械的に取引をしています。
1ヶ月が基本の限月、欲しいキャッシュなどを考えて2~3ヶ月先のオプションもショートしています。
2~3ヶ月先のショートの方が絶対額で見ると多くの現金が手に入りますが、効率・一日に割り戻すと1ヶ月程度の期限が短いオプションの方が割りはいいです。
エビデンスだと、1ヶ月の期間で、2~5%のアウトオブザマネーのオプションを売る戦略のリターンが高くなっています。
また、「プットのショート=キャッシュ・セキュアード・プット」の方がリターンは高いので、原資産を保有していないのであればカバードコールにこだわる必要はないと思います。
バイアンドホールドホールドが基本戦略なのでポートフォリオに大きな動きはありません。
余り頻繁に売買をする時間的な余裕もないので、投資をする作業は効率よくしたいと思っています。

休日はファンダメンタル分析やオプションの勉強をしようと思うのですが、ついついネットサーフィン、映画、読書をしているとあっという間に時間が過ぎてしまいます・・・

まったく投資に関係はないんですが、「ペイド・バック」という映画が面白かっです。
アマゾンのレビューは余りよくないんですが個人的には楽しめました。スパイや諜報系のサスペンスが好きなら悪くないと思うんですがね~



【流動資産】
日本円
ドル

【日本株式】
2914 JT
2502 アサヒグループ
4464 ソフト99
6935 日デジタル
1936 シーキューブ
6957 芝浦電子
6896 北川工

【外国株式 先進国】
VB  Vanguard Small-Cap
VGK Vanguard European
EFV iShares MSCI EAFE Value Index

【外国株式 新興国】
VWO Vanguard Emerging Markets
EEM iShares MSCI Emerging Markets Indx
DGS WisdomTree Emerging Mkts Small Cp Div Fd
EWZ iShares MSCI Brazil Index
HDB HDFC BANK LIMITED(インド個別銘柄)

【セクター別投資】
KXI iShares S&P Global Consumer Staple
IXJ iShares S&P Global Healthcare Sect
PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.
BTI British American Tobacco PLC (ADR)
MO Altria Group Inc

【オプション ~カバードコール・キャッシュセキュアードプット~】

【IWM】
Sold 11/16/2013 110.00 Put (cash secured put)
Sold 12/21/2013 101.00 Put (cash secured put)
Sold 01/18/2014 107.00 Put (cash secured put)
Sold 02/22/2014 106.00 Put (cash secured put)

【EFA】
Sold 12/21/2013 63.00 Put (cash secured put)

【EEM】
Sold 12/21/2013 42.00 Call (covered call)
Sold 01/18/2014 43.00 Call (covered call)

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