2012年6月8日金曜日

【オプション】2012/6/7 カバード・コール&キャッシュ・セキュアード・プット covered call & cash secured put

「黒字」は、現在のポジション。「取消線」は、終了したポジション。
記載ルール「取引の種類、限月、ストライクプライス、オプションの種類、プレミアム単価」
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
【IWM】
Sold 02/18/2012 79 Call @1.20←buy back @1.68
Sold 03/17/2012 80 Call @2.17(covered call)←buy back @1.80
Sold 04/12/2012 81 Call @2.04(covered call)←buy back @1.90
Sold 06/16/2012 81 Call @2.30(covered call)←buy back @1.70
Sold 06/16/2012 81 Call @2.10(covered call)←buy back @1.70
Sold 06/16/2012 80 Call @1.40(covered call)←buy back @0.48
Sold 07/21/2012 80 Call @1.70(covered call)

【EEM】
Sold 03/17/2012 39 Put @1.78(cash secured put)←buy back @0.28
Sold 04/21/2012 38 Put @1.00 (cash secured put)←buy back @0.18
Sold 04/21/2012 43 Put @1.97 (cash secured put)←buy back @0.60
Sold 05/19/2012 43 Put @2.40 (cash secured put)←buy back @0.92
Sold 05/19/2012 42 Put @1.10 (cash secured put)←buy back @0.52
Sold 06/16/2012 43 Put @1.60 (cash secured put)
Sold 07/21/2012 43 Put @2.20 (cash secured put)

【EFA】
Sold 02/18/2012 51 Put @1.87←buy back @0.85
Sold 03/17/2012 51 Put @1.66(cash secured put)←buy back @0.30
Sold 04/21/2012 51 Put @1.58(cash secured put)←buy back @0.26
Sold 05/19/2012 53 Put @2.07(cash secured put)←buy back @0.90
Sold 06/16/2012 54 Put @1.99 (cash secured put)←buy back @6.85
Sold 06/16/2012 52 Put @1.25 (cash secured put)←buy back @4.85
Sold 07/21/2012 49 Put @2.55 (cash secured put)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
赤字が今回の取引です。

EFAのPutを売りました。キャッシュ・セキュアード・プット(cash secured put)です。

前回の投稿では、大幅なマイナスになりましたが、バイ・バックをしました、その取引の続きになります。

今回のPutの売りで、プラスの収益となりました。前回のマイナス(損失)から改善です。
今回の取引も含めて、収益がプラスになるように考えていました。一応計画通りの売買プランになりました。

*************************

【オプションについて】

「2012年 EFAのオプションの売りの収益」
+1.87+1.66+1.58+2.07+1.99+1.25+2.55(←今回のプレミアム)=12.97

「2012年 EFAのオプションの買いの損失」
-0.85-0.30-0.26-0.90-6.85-4.85=-14.01

「2012年 EFAのオプション収益と損失の通算」
+12.97-14.01=-1.04

※取引量と手数料を除外しているため、概算です。


【バイ・アンド・ホールドについて】
Jan 3, 2012 $50.89 (2012年1月3日)
Jun 5, 2012 $47.23 (2012年6月5日)

バイ・アンド・ホールドだと47.23-50.89=-3.66

オプション VS バイ・アンド・ホールドについて】

「キャッシュ・セキュアード・プットとバイ・アンド・ホールドの比較」
・キャッシュ・セキュアード・プット=-1.04
・バイ・アンド・ホールド=-3.66

*************************

前回の投稿の計算に置き換えると、大分マイナスが減少しています。実際には手数料や取引単位を計算に入れる必要があります。

手数料と取引単位を考慮すると、私の取引ではプラスの収益になっています。
凄く儲かるというわけではありませんが、こつこつとキャッシュが貯まってゆく感じです。キャッシュ・セキュアード・プットは効果的な戦略でしょう。カバード・コールと組み合わせるとキャッシュフロー(現金収入)をプラスにすることは難しくなさそうです。

<参考にしている本>

kindle経由でアメリカから直接買うのが最もコストパフォーマンスが良いでしょう。


<関連投稿>
カバード・コールのまとめ
カバード・コール関連の本

0 件のコメント: