2014年4月11日金曜日

オプションの取引量が多いETFを調べる方法 CBOEのサイトより

オプションの取引量が多いETFはCBOEのサイトで調べることができます。

CBOE Individual Index and ETF Volume Reports

のページにデータがあります。
(エクセルのデータをダウンロードできるので便利です)


ちなみに、2014年4月1日のレポートだと


CBOE Individual Index and ETF Volume Figures For March 2014

Symbol : Product : Total Volume : Average Daily Volume

SPX S&P 500 Index 16,979,853 808,564
VIX CBOE Volatility Index (options) 14,278,639 679,935
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust 10,801,335 514,349
IWM iShares Trust - Russell 2000 Index Fund 2,474,411 117,829
QQQ PowerShares QQQ Trust 1,839,559 87,598
EEM iShares MSCI Emerging Markets Index 1,138,288 54,204
RUT Russell 2000 Index 794,039 37,811
GLD SPDR Gold Trust 668,782 31,847
XLF Financial Select SPDR 563,552 26,836
NDX Nasdaq 100 Index 290,666 13,841
DIA SPDR DJ Industrial Average ETF Trust 247,666 11,794
SPXPM S&P 500 Index (SPXpm) 124,459 5,927
OEX S&P 100 Index (American-Style Exercise) 124,193 5,914
XLE Energy Select SPDR 84,356 4,017
XSP Mini S&P 500 Index 79,567 3,789
DJX Dow Jones Industrial Index 64,249 3,059
XEO S&P 100 Index (European-Style Exercise) 36,975 1,761
OIH Market Vectors Oil Services ETF 16,941 807
SMH Semiconductor HOLDRS Trust 8,705 415
MNX Mini-Nasdaq 100 Index 506 24
RVX CBOE RSL2000 VOLATILITY INDEX 300 14

メジャーなETFが並んでいますが、EEMが上位にランクしている以外はアメリカ株がメインのETFが上位を占めています。

オプションの取引をする際は流動性が多い方が良いです。
ビッドとアスクの値幅が大きいと効率的な値付けがされませんし、ポジションを調整するのが難しくなります。

特に、アットザマネーから外れるほどにオプションの取引量は一気に減っていきます。
オプションの取引量が低いマイナーなETFでポジションを建てている中で、アットザマネーから大きく離れたポジションを調整しようと思ってもなかなかできないという場合があります。

IWM、EEMですらアットザマネーから離れて、2~3ヶ月先のオプションは流動性が一気に落ちます。

という意味で、オプションを取引する場合は、このリストに載っているようなメジャーなETFを選んだ方が良いでしょう。


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