イーサリアムとナスダック100の3か月間の相関関係を計算してみた​

動画の解説はこちら。

「イーサリアムとナスダック100は、かなり似た動き」と言われています。

ということで、6，7，8，9月の3か月のデータで相関関係を計算​してみました。

 

イーサリアムの６ヶ月チャート、だらだらと下げています。ボラティリティも大きいです。

 

ナスダック100の６ヶ月チャート、こちらもだらだらと下げています。

 

青：イーサリアム

水色：ナスダック100

あわせてみると、似た動きをしています。イーサリアムの方が変動が激しいです。

 

3か月の値動きをチャートにしてみました、２軸で比較すると、さらに値動きが似ています。

相関係数：+0.88​

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⇒　限りなく+１に近くほとんど同じ動き

まとめ

• イーサリアムとナスダック100は限りなく同じ動き​
• 分散の効果はない​
• イーサリアムの方が値動きが荒い​
• イーサリアム＝ナスダック100だと、「米国国債10年金利」に大きく影響を受ける​
• イーサリアムの価格を予想するより、ナスダック100と連動すると考え、「米国国債10年金利」を注視​

おまけ

 

「米国国債10年金利」は、年利回り：3.559％　⇒10年来の高値圏​